Ю. В. Грымов — режиссёр художественных фильмов, среди которых: «Му-Му» по повести Ивана Тургенева, «Казус Кукоцкого» по роману Людмилы Улицкой (отмечен премией «Ника» в 2007 г.), спектакля «Nirvana» про Курта Кобейна, наконец, памятника любви и одиночеству, установленному в городе Онфлер во Франции...

В качестве режиссёра и сценариста Ю. В. Грымов принимал участие в реализации предвыборной кампании Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь!» и был удостоен награды Президента России. Занимался оформлением межпрограммного пространства телеканалов ОРТ, Ren-TV и РТР («ожившие» картины классиков русской живописи), созданием программ и документальных фильмов для телевидения (одна из самых известных — «Мой Пушкин»).

С 2016 года Ю. В. Грымов руководит Московским драматическим театром «Модернъ».

22 января 2018 года был назначен советником по вопросам культуры Губернатора Орловской области. В интервью орловским журналистам Юрий Грымов признался, что работа в городе, который считается третьей литературной столицей России, представляет для него особый интерес. «Сегодня ключевая цель моей работы здесь — сделать всё, чтобы орловцы заметили глобальные изменения в культурной жизни региона», — отметил Юрий Грымов.